Рыночные риски


Виды риска

Процентный риск – риск неблагоприятного изменения процентных ставок;
Фондовый риск – риск неблагоприятного изменения котировок ценных бумаг;
Валютный риск – риск неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и цен на драгоценные металлы.

Основные функции

  • Использование методов статистического моделирования при оценке текущего уровня рыночных рисков.
  • Формирование аналитических портфелей.
  • Группировка счетов в разрезе инструментов, контрагентов и аналитических портфелей.
  • Детализация по инструментам в рамках портфелей и счетов обслуживания.
  • Отображение аналитической информации о инструментах.
  • Возможность организации импорта данных по инструментам, сделкам и контрагентам из специализированных аналитических систем.
  • Возможность тестирования моделей для проверки адекватности применяемых методов стоимостной оценки факторов риска.

Оценка процентного риска

    • Распределение активов и пассивов, чувствительных к изменению процентных ставок по текущему и прогнозному балансу.
    • Расчет дюрации активов и пассивов в разрезе финансовых инструментов.
    • Расчет влияния изменения процентных ставок на денежные потоки по активам и пассивам.
    • Расчет влияния изменения процентных ставок на объем процентных доходов и процентных расходов.

Оценка фондового риска

Расчет величины рыночных рисков осуществляется с использованием методологии VaR и сценарного анализа рыночного риска при изменении факторов риска.


К списку продуктов